やりたいこと 最適化問題 をGurobiに解かせる。 ホスト言語はC++14。 なお、ここでは であることに注意。 やり方 まずはgurobi_c++.hと、(例のために)vector、randomをインクルード。 #include <gurobi_c++.h> #include <vector> #include <random> // インタンスを乱数で用意するため そし</random></vector></gurobi_c++.h>…

Gurobi 8はPython3.5で利用可能。 なので、Python3.5でどうやればGurobi 8を利用して最適化問題を解けるのかを記述する。 自分の使用した環境はmacOS+Gurobi 8.0.1なのでGUROBI_HOME環境変数は/Library/gurobi801/mac64となっている。 インストール まずはイ…

まぁ探せばでてくるのだけど、まとめて書いておく。 準備 ちゃんとした定義は位相の本とか最適化の本とか参照してほしい。 無制約最適化問題 無制約最適化問題(unconstrained optimization)とは関数の最小解を求めるような問題: のことをいう。 要は関数の最…

最適化問題の最適性条件について 考える問題 考える問題はとして、 という最適化問題。 等号条件は のように分解すればいいし、右辺にでない数値がくるような といった条件はとして のように変形すればいい。このような問題を制約付き最適化問題という。 許…